Торговля С Помощью Протокола Repair Часть Вторая: Создание Fix-клиента Хабр

При работе с конкретной биржей важно изучить ее спецификацию FIX-протокола. В ней могут быть указаны дополнительные виды сообщений, изменена обязательность или добавлены новые теги. В этом цикле статей создадим окружение для работы с тестовой биржей и обмена сообщениями с ней, разберёмся с основными биржевыми терминами и закрепим знания на практике. ITinvest также предоставляет своим клиентам доступ к рынкам «Московской биржи» с помощью прямого подключения по протоколу FIX. Кроме того, для высокочастотных торговцев и алготрейдеров созданы специальные ИТ-услуги от колокации серверов в дата-центре M1 до предоставления доступа к виртуальным машинам для размещения торгового робота. Фондовый рынок является высокотехнологичной отраслью — помимо физической ИТ-инфраструктуры и технологичных торговых роботов игроки этого рынка занимаются развитием технических стандартов протоколов передачи данных.

Электронная Торговля На Бирже

Это похоже на автоматическую коробку передач в мощном спортивном автомобиле. Пожалуйста, проверьте свой e mail (%email%) для получения доступа к Вашему счету. Apple и логотип Apple являются товарными знаками Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах и регионах. Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками Google LLC. По аналогии с файлом настроек на сервере, создадим файл resources/config/client.cfg с настройками нашего приложения.

• Так на рынках относившихся к бирже РТС (FORTS – фьючерсы и опционы, Standard), для прямого совершения операций и получения данных в режиме подключения используется протокол Plaza II.
• Когда мы создали реализацию FIX-приложения, можно приступить к сервису для подключения к серверу – ConnectorService.
• Apple и логотип Apple являются товарными знаками Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах и регионах.
• Биржевая торговля иностранной валютой, спот-торговля драгоценными металлами и любыми другими инструментами на платформе Форекс предполагает значительный риск потерь и подходит не всем инвесторам.

Сегодняшним материалом мы открываем серию топиков о протоколах передачи финансовой информаци. В первом выпуске представлена информация об одном из старейших протоколов — Financial Information eXchange или сокращенно FIX. Имея доступ по протоколу FIX API, частные трейдеры становятся на один уровень с институциональными трейдерами. Они могут создавать свои торговые системы, которые будут торговые терминалы для криптовалют получать данные от одного или нескольких различных брокеров и смогут служить единым торговым интерфейсом для размещения ордеров в нескольких местах. Это определенно увеличит эффективность трейдинга, поскольку, к примеру, не нужно загружать интерфейс каждой платформы отдельно и работать с брокерами индивидуально. FIX API стал передовым соединителем на электронных финансовых рынках.

Также для прямого подключения используются так называемые нативные протоколы, которые возникли еще до объединения бирж ММВБ и РТС в «Московскую биржу». Протокол FIX может быть использован любым трейдером, который хочет создать стороннюю торговую программу. Это необязательно будет программа для алгоритмического трейдинга, хотя это самый распространенный вариант.

Настройка Параметров Подключения

В следующей части расскажу, какими финансовыми инструментами торгуют на бирже и как правильно указать параметры для этих инструментов при размещении торговой заявки. Для тех, кому интересны технические подробности и написание собственного клиента, – продолжение. Если вы уже знакомы с протоколом обмена сообщениями FIX, можете сразу переходить к настройке сервера и клиента. Далее будет использоваться формат сообщений с помощью тегов и значений и стандартная спецификация протокола FIX four.2.

В этом же модуле есть более подходящий пример — OrderMatch (quickfixj-examples-ordermatch), в нем помимо поддержки торговых заявок присутствует обработка сообщений на получение рыночных данных (MarketDataRequest). Технологии FIX Protocol позволяет трейдеру получить прямой доступ к поставщику ликвидности или бирже без использования терминала. FIX протокол является одним из самых быстрых методов передачи финансовой информации и его использование для целей low-latency трейдинга и арбитража на Форекс имеет несомненное преимущество перед всеми другими методами.

Наиболее распространенным и удобным является движок Fast FIX используемый программистами для упрощения разработки программ. Разработчики нашей компании выпустили уникальное программное обеспечения Westernpips FIX API Dealer three.9 для торговли через FIX протокол. Протокол FIX является стандартом обмена финансовыми сообщениями, его поддерживает большинство крупных бирж. У него есть несколько версий, которые появлялись по мере внедрения улучшений и поддержки новых классов торговых инструментов.

Запуск Приложения

И если C# – это по большей части “клиентская сторона”, то на серверах сейчас используется не только C++, но и Go и Rust. Команда технологов, обладающая многолетним опытом интеграции на различных рынках, в системах, сетях маршрутизации и протоколах, гордится своей способностью соединять и интегрировать системы финансовых рынков. FIX API выделяется как высокопроизводительная торговая платформа, подходящая для трейдеров, которые ценят скорость, разнообразие и эффективность. Это особенно полезно для тех, кто умеет пользоваться его расширенными функциями, что потенциально делает его ключевым инструментом для успеха в торговле. Мобильная торговая платформа FIX API надежна и удобна для пользователя, позволяя трейдерам оставаться на связи и эффективно торговать, находясь ли они на пляже или в зале заседаний.

Помимо Московской биржи, используется на NYSE, Nasdaq-OMX и многих других мировых площадках. Тело сообщения обычно состоит из заголовка, тела сообщения и завершающего элемента (трейлера). Первым полем сообщения всегда является обозначение начала строки (BeginString, тег #8), затем указывается длина тела сообщения (BodyLength тег #9) и тип сообщения (MsgType, тег #35). Последним символом трейлера всегда является контрольная сумма (тег #10).

Минимальный депозит для открытия счета с возможностью торговли по протоколу FIX составляет от долларов США. Например, котировки / торговля с LMAX Change по протоколу FIX обходятся в 300 долларов в месяц. Некоторые брокеры могут взимать до 1500 долларов в месяц и более. Этот шаг позволил добиться улучшения XML-версии протокола FIX, в частности, пользователи получили возможность добавления в сообщения атрибутов и контекстных сокращений. Протокол обмена финансовой информацией (FIX) является международным стандартом для электронной торговли и разработан для обеспечения большего взаимодействия между участниками рынка. Потому что я работал в компании, котрая занимается трейдингом, и сам писал ряд инструментов для игры на бирже.

При подключении по FIX API пользователи по-прежнему могут использовать стандартные торговые платформы Dukascopy Financial Institution с их базовой функциональностью. Однако метод расчета позиции (режим “net api протокол position”), применяемый на счетах FIX API, отличается, а список доступных инструментов ограничен только FX (валютные пары). Выбирая “Принять все”, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и связанную с этим обработку персональных данных. Выберите “Управление согласием”, чтобы управлять своими предпочтениями в отношении согласия.

В следующей статье я планирую рассмотреть основные виды FIX-сообщений (соответственно дополнить приложение методами для их создания) и далее перейти к подробному рассмотрению процесса создания торговых заявок и их обработки биржей. Все примеры сообщений по-прежнему можно создавать с помощью приложения MiniFIX, если не хотите писать реализацию своего клиента. Конечно, на таком “игрушечном” примере далеко не уедешь, но для начала он хорошо подходит. Для более сложных примеров и для работы с условиями, приближенными к реальной бирже, можно получить доступ к тестовому контуру Московской биржи (MOEX) — для этого нужно оставить заявку на сайте. Если знаете, где найти хороший тестовый сервер для работы по протоколу FIX, — поделитесь в комментариях, буду благодарна.

С помощью класса MessageUtils библиотеки QuickFix/J можно получить тип входящего сообщения и далее обработать каждый случай (здесь для примера я указала несколько типов сообщений и вывела их в лог). В этой статье реализуем получение рыночных данных и их сохранение в кэш, остальные типы сообщений и их обработку более подробно разберем в следующих статьях и дополним логику нашего клиента. В предыдущей части я использовала пример Executor из модуля examples, но в нем обрабатываются только сообщения на создание торговых заявок.